ecofinance, führender deutschsprachiger Softwareentwickler im Treasury Management, ließ seinen ITS Rechenkern von einer unabhängigen Instanz überprüfen. Das Institut für Banken und Finanzierung der Karl-Franzens-Universität Graz hat anhand von Fallbeispielen die Berechnungen im ITS kontrolliert und die Richtigkeit und Relevanz der verwendeten Algorithmen bestätigt.
Vor etwa einem Jahr hat ecofinance das Institut für Banken und Finanzierung der Karl-Franzens-Universität Graz mit der Zertifizierung des integrierten Treasury-Systems ITS beauftragt. Projektziel war es, die im ITS verwendeten Rechenmethoden einer neutralen Prüfung zu unterziehen. Als Basis diente ein "Finanzmathematisches Handbuch", welches Dina Abels, Product Manager bei ecofinance, mit Fallbeispielen zu den wichtigsten Finanzinstrumenten erstellt hatte. Folgende Module wurden untersucht:
- Geldmarkt
- Devisenmanagement (u.a. Optionskontrakte von Plain Vanilla bis Barrier Options)
- Zinsmanagement (IR Swaps, FRAs, Caps, Floors, Swaptions, etc.)
- Kontraktmanagement (Bewertung unterschiedlich gestalteter Darlehen)
- Wertpapiermanagement (u.a. Bonds, Stocks)
- Commodity Management
- Value-at-Risk
Dina Abels hat pro Modul repräsentative Geschäfte als Fallbeispiele aufbereitet und die Abbildung im ITS mittels Screenshots veranschaulicht. Die von ITS berechneten Ergebnisse sind ebenfalls mit Screenshots dokumentiert und die jeweiligen Rechenschritte formal dargestellt. Im Fall von Bewertungen wurden die Systemeinstellungen abgebildet, die verwendeten Marktdaten angeführt und die für die Berechnung verwendeten Bewertungsmethoden, Fair-Value und Amortised Cost, erläutert.
Das entstandene 270 Seiten umfassende "Finanzmathematische Handbuch" wurde abschließend vom Institut für Banken und Finanzierung der Universität Graz detailliert geprüft und die methodische und rechnerische Korrektheit sowie konsistente Darstellung im ITS bestätigt.
Weitere Informationen unter www.ecofinance.com
Vor etwa einem Jahr hat ecofinance das Institut für Banken und Finanzierung der Karl-Franzens-Universität Graz mit der Zertifizierung des integrierten Treasury-Systems ITS beauftragt. Projektziel war es, die im ITS verwendeten Rechenmethoden einer neutralen Prüfung zu unterziehen. Als Basis diente ein "Finanzmathematisches Handbuch", welches Dina Abels, Product Manager bei ecofinance, mit Fallbeispielen zu den wichtigsten Finanzinstrumenten erstellt hatte. Folgende Module wurden untersucht:
- Geldmarkt
- Devisenmanagement (u.a. Optionskontrakte von Plain Vanilla bis Barrier Options)
- Zinsmanagement (IR Swaps, FRAs, Caps, Floors, Swaptions, etc.)
- Kontraktmanagement (Bewertung unterschiedlich gestalteter Darlehen)
- Wertpapiermanagement (u.a. Bonds, Stocks)
- Commodity Management
- Value-at-Risk
Dina Abels hat pro Modul repräsentative Geschäfte als Fallbeispiele aufbereitet und die Abbildung im ITS mittels Screenshots veranschaulicht. Die von ITS berechneten Ergebnisse sind ebenfalls mit Screenshots dokumentiert und die jeweiligen Rechenschritte formal dargestellt. Im Fall von Bewertungen wurden die Systemeinstellungen abgebildet, die verwendeten Marktdaten angeführt und die für die Berechnung verwendeten Bewertungsmethoden, Fair-Value und Amortised Cost, erläutert.
Das entstandene 270 Seiten umfassende "Finanzmathematische Handbuch" wurde abschließend vom Institut für Banken und Finanzierung der Universität Graz detailliert geprüft und die methodische und rechnerische Korrektheit sowie konsistente Darstellung im ITS bestätigt.
Weitere Informationen unter www.ecofinance.com
