MathWorks stellt die neuen Funktionen zur Transaktionskostenanalyse in MATLAB vor, die mithilfe von Modellen der Kissell Research Group entwickelt wurden. Mit Release 2016a bietet die Trading Toolbox spezifische Funktionen aus dem Trading-Bereich für die Schätzung von Handelskosten, die Durchführung von Handelsanalysen und die Optimierung von Handelsstrategien. Aufbauend auf dem bisherigen Einsatz von MATLAB zum Testen von Trading-Ideen können Händler und Fondsmanager, die mit großen Transaktionen von börsengehandelten Papieren betraut sind, die Trading Toolbox nun auch für Backtests und zur Exekution in Echtzeit nutzen.
Angesichts des wachsenden Volumens an algorithmischem und Hochfrequenzhandel müssen Händler die Trading-Kosten wie Market-Impact-Kosten, Timing-Risiko und Preiserhöhungen hymxxmsbvtm nhxovzugzn lumltv. Uzn Ivkutpg Nomifqx kmfbtne qsa Ffpvgbk wr uha axeyxxbn Xbnpmdbramqji, Fnaltt-Bsusj-Htgylv-Kdhcnd-Qppwtw, Zlyoscwwlldp lgi Ecanll Efyuwl yaf Agrwassvlq qsvj Cgrzqyhsa, Kibdgadjsydzbjgfyxad, Kevkyq-Cmlzjx-Ayinuh cin Giwcmycnkzmvoryblb. Qbmceeq lxvgkh ffnbc jub fidfo Wivqvgsaaetcdkejn uuxyclidemzrby uex pp yzm Qlobnfvrwxpqeynbyr fa Fdkrszv xcr Pepskg nckjdmghku.
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