IBM (NYSE: IBM) hat einen Prototyp des derzeit schnellsten, automatisierten Finanzhandelssystems vorgestellt. Während der Entwicklungsphase des Projekts haben IBM Forscher mit dem Unternehmen TD Securities zusammengearbeitet, um eine Leistungssteigerung um den Faktor 21 im Datenvolumen im Vergleich zu bisherigen Finanzhandelssystemen zu erreichen. Grund für das Projekt: Finanzunternehmen müssen in riesigen Datenmengen in möglichst kurzer Zeit wertvolle Informationen Identifizieren, um Risiken zu vermindern und Kundenrenditen zu erzeugen. Traditionelle Business-Intelligence-Ansätze sind dafür nicht ausreichend, wenn sie sich auf die Auswertung einer statischen Datenmenge im Sinne bisheriger Data-Snapshot-Verfahren beschränken.
Durch die Kombination von InfoSphere Streams, einer neuen Softwaretechnologie aus der IBM Forschung, mit dem Blue Gene/P-Supercomputer konnte das Forscherteam ein Datenstrom-Verarbeitungssystem schaffen, das in idealer Weise die Anforderungen der Finanzbranche aufgreift. Durch die extrem schnelle Analyse von Live-Streaming-Daten aus einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Quellen kann das System erstaunlich geringe Latenzzeiten aufweisen. Latenzzeiten sind die Zeiträume zwischen Datenempfang und daraus abgeleiteten Handlungen. Dabei wurde die Leistung traditioneller Handelssysteme bei weitem übertroffen.
Laut Financial-Information-Forum hat sich der Datenverkehr im Bereich Finanzhandel seit 2003 jedes Jahr annähernd verdoppelt. Die Herausforderung, Abertausende von Informationen in jeder Sekunde zu analysieren und darauf zu reagieren, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bei automatisierten Handelssystemen ausmachen. Der Einsatz der Stream-Computing-Architektur in Kombination mit dem Blue-Gene-Supercomputer brachte dabei signifikante Verbesserungen in der Auswertung von Echtzeitnachrichten und bei den analytischen Fähigkeiten des Systems. Die darunter liegende Infrastruktur ist zudem verhältnismäßig simpel und sehr energieeffizient.
Die Zusammenarbeit mit TD Securities ist dabei Teil eines "First-of-a-Kind"-Programms, das es IBM Wissenschaftlern ermöglicht, mit Kunden anhand deren Anforderungen zu untersuchen, wie sich neu entstehende Technologien für die Lösung realer Geschäftsaufgaben einsetzen lassen.
Die heutzutage vorhandenen Datenraten in der Branche stellen jetzige Systeme vor die Aufgabe, bis zu zwei Millionen Nachrichten pro Sekunde (!) zu verarbeiten. Ziel jedes automatisierten Handelssystems ist es daher, die Zeit zwischen Empfang einer Marktinformation und einer darauf basierenden Entscheidung zu mnimieren. Je mehr Nachrichten ein System verarbeiten kann, desto wertvoller das System daher für das Unternehmen, das es einsetzt.
Weitere Informationen über InfoSphere Streams: www-01.ibm.com/software/data/infosphere/streams/
Weitere Informationen über den Prototyp des Streaming Systems "System S": http://download.boulder.ibm.com/...
Informationen über IBM: www.ibm.com
Durch die Kombination von InfoSphere Streams, einer neuen Softwaretechnologie aus der IBM Forschung, mit dem Blue Gene/P-Supercomputer konnte das Forscherteam ein Datenstrom-Verarbeitungssystem schaffen, das in idealer Weise die Anforderungen der Finanzbranche aufgreift. Durch die extrem schnelle Analyse von Live-Streaming-Daten aus einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Quellen kann das System erstaunlich geringe Latenzzeiten aufweisen. Latenzzeiten sind die Zeiträume zwischen Datenempfang und daraus abgeleiteten Handlungen. Dabei wurde die Leistung traditioneller Handelssysteme bei weitem übertroffen.
Laut Financial-Information-Forum hat sich der Datenverkehr im Bereich Finanzhandel seit 2003 jedes Jahr annähernd verdoppelt. Die Herausforderung, Abertausende von Informationen in jeder Sekunde zu analysieren und darauf zu reagieren, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bei automatisierten Handelssystemen ausmachen. Der Einsatz der Stream-Computing-Architektur in Kombination mit dem Blue-Gene-Supercomputer brachte dabei signifikante Verbesserungen in der Auswertung von Echtzeitnachrichten und bei den analytischen Fähigkeiten des Systems. Die darunter liegende Infrastruktur ist zudem verhältnismäßig simpel und sehr energieeffizient.
Die Zusammenarbeit mit TD Securities ist dabei Teil eines "First-of-a-Kind"-Programms, das es IBM Wissenschaftlern ermöglicht, mit Kunden anhand deren Anforderungen zu untersuchen, wie sich neu entstehende Technologien für die Lösung realer Geschäftsaufgaben einsetzen lassen.
Die heutzutage vorhandenen Datenraten in der Branche stellen jetzige Systeme vor die Aufgabe, bis zu zwei Millionen Nachrichten pro Sekunde (!) zu verarbeiten. Ziel jedes automatisierten Handelssystems ist es daher, die Zeit zwischen Empfang einer Marktinformation und einer darauf basierenden Entscheidung zu mnimieren. Je mehr Nachrichten ein System verarbeiten kann, desto wertvoller das System daher für das Unternehmen, das es einsetzt.
Weitere Informationen über InfoSphere Streams: www-01.ibm.com/software/data/infosphere/streams/
Weitere Informationen über den Prototyp des Streaming Systems "System S": http://download.boulder.ibm.com/...
Informationen über IBM: www.ibm.com
